METODOLOJİ
Portföy Sağlık Skoru Nasıl Hesaplanır?
Bu sayfa Portigo Portföy Sağlık Kontrolü V1 modelinin neyi ölçtüğünü, neyi ölçmediğini ve eksik veri olduğunda nasıl davrandığını açıklar.
Skorun Amacı
Portföy Sağlık Skoru, portföyünüzün çeşitlendirme, yoğunlaşma, para birimi, likidite, temel kalite, olay riski ve nakit dengesi gibi yapısal özelliklerini 0-100 arasında açıklar. Bu skor yatırım tavsiyesi değildir.
Bileşenler
ÇeşitlendirmeVarlıkların tek pozisyona sıkışıp sıkışmadığını ölçer.
YoğunlaşmaEn büyük pozisyonların portföy üzerindeki etkisini ölçer.
Sektör DengesiSektör veya tema dağılımını inceler.
Para Birimi DengesiDöviz yoğunlaşmasını izler.
Volatilite SağlığıPortföyün oynaklık profilini değerlendirir.
LikiditePozisyonların nakde dönüşebilirliğini değerlendirir.
Temel KaliteMevcut temel veri kapsamına göre kalite sinyali üretir.
Olay RiskiBilanço ve önemli veri dönemlerindeki hassasiyeti izler.
KorelasyonPozisyonların birlikte hareket etme eğilimini izler.
Nakit DengesiNakit oranının portföy yapısına etkisini ölçer.
Eksik Veri Politikası
Eksik veri 0 puan olarak yazılmaz. Hesaplanamayan bileşen kapsam dışı bırakılır ve kalan bileşenler kendi ağırlıkları oranında yeniden ölçeklenir. Bu nedenle skorun yanında veri kalitesi ayrıca gösterilir.
Scenario Lab
Scenario Lab yalnızca simülasyon yapar. Gerçek portföy, işlem geçmişi, nakit hareketleri veya aracı kurum kayıtları üzerinde değişiklik yapmaz.