METODOLOJİ

Risk Skoru Metodolojisi

Portigo risk skorlarının hangi tarihsel ve istatistiksel ölçümlerle üretildiğini sade şekilde açıklayan sayfa.

Ana Sayfa

Hisse Risk Skoru

0-100 arası göreli risk göstergesi.

%25Volatilite60/252 günlük yıllıklandırılmış oynaklık.
%20Aşağı Yönlü RiskNegatif getirilerden hesaplanan downside deviation.
%15DrawdownSon 252 günde zirveden dibe en büyük düşüş.
%15BetaBIST için XU100, ABD hisseleri için SPY benchmark.
%10Hisseye Özgü RiskPiyasanın açıklamadığı residual oynaklık.
%10LikiditePiyasa değeri temelli likidite fallback’i.
%5Tail / GapVaR, CVaR, skewness, kurtosis ve gap frekansı.

Portföy Risk Skoru

Portföy riski yalnızca hisse risklerinin ağırlıklı ortalaması değildir.

Portigo, pozisyon ağırlıkları ve hisselerin aynı tarihlerdeki getiri serileriyle kovaryans matrisi oluşturur. Portföy volatilitesi w'Σw formülüyle hesaplanır. Konsantrasyon, korelasyon, likidite ve kur riski ayrı bileşenler olarak değerlendirilir.

Portigo Risk Skoru tarihsel piyasa verileriyle üretilen göreli bir göstergedir. Gelecekte oluşabilecek kayıp olasılığını veya miktarını garanti etmez ve yatırım tavsiyesi değildir.